PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с HFGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford. ROSC is passively managed, while HFGO is actively managed. Over the past 3 years, ROSC returned 17.03%/yr vs 26.61%/yr for HFGO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью 11.21%.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и HFGO

2026 (YTD)20252024202320222021
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-10.58%-1.87%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%

Correlation

The correlation between ROSC and HFGO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.61

The correlation between ROSC and HFGO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и HFGO

Секторы
ROSC
HFGO

Здравоохранение

20.1%
7.0%

Финансовые услуги

18.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.9%

Технологии

12.1%
52.0%

Промышленность

11.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.5%

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

3.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
21.5%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

ROSC
20.1%
HFGO
7.0%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
HFGO
2.3%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
HFGO
12.9%

Технологии

ROSC
12.1%
HFGO
52.0%

Промышленность

ROSC
11.2%
HFGO
3.1%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
HFGO
0.5%

Недвижимость

ROSC
5.5%
HFGO

-

Энергетика

ROSC
3.8%
HFGO
0.6%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
HFGO
21.5%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
HFGO

-

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ

Доходность на риск

ROSC vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.61

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.21

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.58

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

5.08

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.61

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ROSC и HFGO

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-44.64%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-18.29%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-25.19%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.68%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-16.10%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

5.67%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и HFGO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.74%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.83%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.92%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.01%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

25.89%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

25.89%

-5.61%

Сравнение комиссий ROSC и HFGO

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и HFGO

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and HFGO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to ROSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs HFGO's -44.64%.

On 3-year performance, HFGO leads with 26.61% vs 17.03% for ROSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 26.61% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

ROSC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for HFGO.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while HFGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.60% for HFGO.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор