PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROSC с HFGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).

ROSC и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ROSC и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROSC и HFGO

2026 (YTD)20252024202320222021
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.97%10.18%7.28%18.88%-10.58%-1.87%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -9.27%.

ROSC

1 день
0.79%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.97%
6 месяцев
8.41%
1 год
22.91%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.03%

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI

Сравнение комиссий ROSC и HFGO

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF

Доходность на риск

ROSC vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCHFGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.73

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.20

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.03

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

3.37

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.73

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между ROSC и HFGO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и HFGO

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.01%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROSC и HFGO

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и HFGO.

Загрузка...

Показатели просадок

ROSCHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-44.64%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-18.29%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-13.36%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-16.62%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.58%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и HFGO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.23%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROSCHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.92%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.44%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

24.57%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

26.16%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

26.16%

-5.90%