Сравнение ROSC с ASCE
ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ROSC is passively managed, while ASCE is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 27.36%.
ROSC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 19.71%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.32%
ASCE
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 25.72%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROSC и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 19.64% | 11.86% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 27.36% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ROSC and ASCE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROSC vs. ASCE — Ранг доходности на риск
ROSC
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROSC c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROSC | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROSC и ASCE
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -9.22% | -33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.98% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -2.00% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 19.68% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.68% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 19.68% | +0.56% |
Сравнение комиссий ROSC и ASCE
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и ASCE
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.80% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROSC and ASCE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
ROSC has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Hartford and Allspring. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для ROSC и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор