Сравнение ROMO с SMOM
ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ROMO is a Momentum fund tracking the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. ROMO is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
ROMO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROMO и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 6.33% | 4.41% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between ROMO and SMOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROMO vs. SMOM — Ранг доходности на риск
ROMO
SMOM
Сравнение ROMO c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.45 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и SMOM
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -7.45% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -1.48% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.62% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 12.62% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.62% | +1.83% |
Сравнение комиссий ROMO и SMOM
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и SMOM
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.34% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROMO and SMOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.
ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.15% for SMOM.
ROMO is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для ROMO и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор