PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с QQQA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ROMO is a Momentum fund tracking the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 14.74%/yr for QQQA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 65.37%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

QQQA

1 день
2.20%
1 месяц
23.31%
С начала года
65.37%
6 месяцев
67.98%
1 год
88.43%
3 года*
34.58%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%11.81%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.37%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between ROMO and QQQA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.72

The correlation between ROMO and QQQA shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROMO и QQQA

Секторы
ROMO
QQQA

Финансовые услуги

22.0%

-

Промышленность

19.4%

-

Технологии

12.5%
65.2%

Здравоохранение

9.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
13.7%

Энергетика

3.9%
9.1%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
QQQA

-

Промышленность

ROMO
19.4%
QQQA

-

Технологии

ROMO
12.5%
QQQA
65.2%

Здравоохранение

ROMO
9.6%
QQQA
7.8%

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
QQQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
QQQA

-

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
QQQA
13.7%

Энергетика

ROMO
3.9%
QQQA
9.1%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
QQQA

-

Недвижимость

ROMO
3.0%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

ROMO vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.41

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
4.00

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

6.11

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

22.85

-17.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.41

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ROMO и QQQA

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMOQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-38.44%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-14.54%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-30.84%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-38.44%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-15.68%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.88%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и QQQA

Текущая волатильность для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) составляет 4.12%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ROMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMOQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

10.17%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

22.18%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

26.05%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

25.83%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

25.77%

-11.32%

Сравнение комиссий ROMO и QQQA

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и QQQA

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and QQQA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.17%) compared to ROMO (4.12%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.74% vs 6.78% for ROMO. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ROMO has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.74% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.06% for QQQA.

ROMO is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор