PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROM с UCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с UCYB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROM (ProShares Ultra Technology) and UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%) while UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROM returned 22.37%/yr vs 16.35%/yr for UCYB. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROM charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for UCYB.

Доходность

Сравнение доходности ROM и UCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 54.22%, что значительно ниже, чем у UCYB с доходностью 70.82%.

ROM

1 день
-1.10%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
68.85%
С начала года
54.22%
1 год
82.51%
3 года*
50.06%
5 лет*
22.37%
10 лет*
38.51%
Всё время*
24.35%

UCYB

1 день
-0.74%
1 месяц
9.12%
6 месяцев
98.94%
С начала года
70.82%
1 год
62.48%
3 года*
48.12%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROM

ProShares Ultra Technology
$9.10M$7.79M$10.49M

UCYB

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity
$644.97K$467.58K$397.61K

Сравнение доходности по годам ROM и UCYB

2026 (YTD)20252024202320222021
ROM
ProShares Ultra Technology		54.22%35.63%31.65%130.70%-63.86%68.82%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		70.82%9.41%28.84%68.85%-55.15%27.53%

Correlation

The correlation between ROM and UCYB is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.73

The correlation between ROM and UCYB shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROM и UCYB

Секторы
ROM
UCYB

Технологии

62.0%
95.1%

Финансовые услуги

3.5%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
0.1%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
62.0%
UCYB
95.1%

Финансовые услуги

ROM
3.5%
UCYB

-

Коммуникационные услуги

ROM
0.8%
UCYB
0.1%

Энергетика

ROM
0.1%
UCYB

-

Промышленность

ROM
0.0%
UCYB
4.8%

Сырьевые материалы

ROM

-

UCYB

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

UCYB

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

UCYB

-

Здравоохранение

ROM

-

UCYB

-

Недвижимость

ROM

-

UCYB

-

Коммунальные услуги

ROM

-

UCYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с AIBUUCYB с XAIX.DEUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с FNGO

Доходность на риск

ROM vs. UCYB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROM c UCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMUCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.19

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.77

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.46

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

3.17

+3.24

ROM vs. UCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа UCYB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и UCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и UCYB

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UCYB в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMUCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-62.69%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-43.04%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-43.04%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-62.69%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-0.74%

-14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-27.00%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

19.78%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и UCYB

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMUCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

16.43%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

45.31%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

53.04%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

50.81%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.67%

49.89%

+0.78%

Сравнение комиссий ROM и UCYB

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UCYB в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и UCYB

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности UCYB в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.06%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.36%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROM and UCYB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (19.98%) compared to UCYB (16.43%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs UCYB's -62.69%.

On 5-year performance, ROM leads with 22.37% vs 16.35% for UCYB. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 16.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROM has performed better with a 22.37% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.06% for ROM.

ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.97% for UCYB.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и UCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор