PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с UCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с UCYB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%) while UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROM returned 31.70%/yr vs 18.61%/yr for UCYB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROM charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for UCYB.

Доходность

Сравнение доходности ROM и UCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у UCYB с доходностью 54.17%.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

UCYB

1 день
-5.91%
1 месяц
69.42%
С начала года
54.17%
6 месяцев
42.88%
1 год
40.41%
3 года*
44.52%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и UCYB

2026 (YTD)20252024202320222021
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%64.52%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		54.17%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%

Correlation

The correlation between ROM and UCYB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.74

The correlation between ROM and UCYB shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROM и UCYB

Секторы
ROM
UCYB

Технологии

55.2%
95.1%

Финансовые услуги

3.0%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
55.2%
UCYB
95.1%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
UCYB

-

Энергетика

ROM
0.1%
UCYB

-

Промышленность

ROM
0.0%
UCYB
4.8%

Сырьевые материалы

ROM

-

UCYB

-

Коммуникационные услуги

ROM

-

UCYB
0.1%

Потребительский циклический сектор

ROM

-

UCYB

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

UCYB

-

Здравоохранение

ROM

-

UCYB

-

Недвижимость

ROM

-

UCYB

-

Коммунальные услуги

ROM

-

UCYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с FCLDUCYB с WCBRUCYB с ^GSPCUCYB с FNGO

Доходность на риск

ROM vs. UCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c UCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMUCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
0.82

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.37

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

0.94

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

2.10

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. UCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа UCYB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и UCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMUCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

0.82

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ROM и UCYB

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UCYB в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMUCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-62.69%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-43.04%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-43.04%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-62.69%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-6.15%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-27.48%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

19.32%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и UCYB

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 14.00%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) волатильность равна 22.00%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMUCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

22.00%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

42.13%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

49.49%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

49.95%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

49.64%

+0.18%

Сравнение комиссий ROM и UCYB

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UCYB в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и UCYB

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности UCYB в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.41%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROM and UCYB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.00%) compared to ROM (14.00%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs UCYB's -62.69%.

On 5-year performance, ROM leads with 31.70% vs 18.61% for UCYB. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROM has performed better with a 31.70% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.14% for ROM.

ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.97% for UCYB.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и UCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор