Сравнение ROM с UCYB
ROM (ProShares Ultra Technology) and UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) are both Leveraged Equities funds from ProShares - ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%) while UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROM returned 22.51%/yr vs 15.17%/yr for UCYB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROM charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for UCYB.
Доходность
Сравнение доходности ROM и UCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 41.91%, что значительно ниже, чем у UCYB с доходностью 52.48%.
ROM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.43%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 41.91%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 38.73%
UCYB
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 15.87%
- 6 месяцев
- 50.24%
- С начала года
- 52.48%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROM и UCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 41.91% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 68.82% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 52.48% | 9.41% | 28.84% | 68.85% | -55.15% | 27.53% |
Correlation
The correlation between ROM and UCYB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between ROM and UCYB shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ROM и UCYB
Секторы
ROM
UCYB
Технологии
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ROM
UCYB
Финансовые услуги
ROM
UCYB
-
Энергетика
ROM
UCYB
-
Промышленность
ROM
UCYB
Сырьевые материалы
ROM
-
UCYB
-
Коммуникационные услуги
ROM
-
UCYB
Потребительский циклический сектор
ROM
-
UCYB
-
Потребительский защитный сектор
ROM
-
UCYB
-
Здравоохранение
ROM
-
UCYB
-
Недвижимость
ROM
-
UCYB
-
Коммунальные услуги
ROM
-
UCYB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROM vs. UCYB — Ранг доходности на риск
ROM
UCYB
Сравнение ROM c UCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROM | UCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.91 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 1.97 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROM и UCYB
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки UCYB в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и UCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROM | UCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -62.69% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -43.04% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -43.04% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -62.69% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.76% | -7.18% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -27.18% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 19.75% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и UCYB
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROM | UCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 15.59% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 45.49% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.27% | 52.00% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 50.61% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.38% | 49.86% | +0.52% |
Сравнение комиссий ROM и UCYB
ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UCYB в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и UCYB
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности UCYB в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.07% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.52% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROM and UCYB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (19.85%) compared to UCYB (15.59%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs UCYB's -62.69%.
On 5-year performance, ROM leads with 22.51% vs 15.17% for UCYB. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ROM has performed better with a 22.51% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
UCYB has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.07% for ROM.
ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.97% for UCYB.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROM и UCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор