PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROM с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROM и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и TSLG


2026 (YTD)20252024
ROM
ProShares Ultra Technology
-16.84%35.63%-5.53%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-35.84%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -35.84%.


ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

TSLG

1 день
9.07%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-35.84%
6 месяцев
-39.88%
1 год
34.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Technology

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий ROM и TSLG

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

ROM vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROMTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.32

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.59

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

1.27

+3.16

ROM vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROMTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.32

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.44

+0.88

Корреляция

Корреляция между ROM и TSLG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и TSLG

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TSLG в 10.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
10.20%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и TSLG

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


ROMTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-82.86%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-50.92%

+18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

-67.59%

+40.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-58.04%

+37.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

23.82%

-13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.01%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROMTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

22.28%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

59.35%

-26.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

110.61%

-56.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

119.00%

-67.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

119.00%

-69.50%