Сравнение ROM с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
ROM и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -24.26% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и GGLL
ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
ROM vs. GGLL — Ранг доходности на риск
ROM
GGLL
Сравнение ROM c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.08 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.47 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.88 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 18.04 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.08 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ROM и GGLL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и GGLL
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и GGLL
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -52.81% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -38.39% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -32.09% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -15.49% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 10.38% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.01%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 18.25% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 39.37% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 60.98% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 55.13% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 55.13% | -5.63% |