PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROM с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с DLLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROM (ProShares Ultra Technology) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, ROM returned 82.51% vs 669.40% for DLLL. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROM charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности ROM и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 54.22%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 823.06%.

ROM

1 день
-1.10%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
68.85%
С начала года
54.22%
1 год
82.51%
3 года*
50.06%
5 лет*
22.37%
10 лет*
38.51%
Всё время*
24.35%

DLLL

1 день
-2.36%
1 месяц
17.49%
6 месяцев
897.65%
С начала года
823.06%
1 год
669.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
340.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLLL

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
$26.78M$35.64M$53.41M

ROM

ProShares Ultra Technology
$9.10M$7.79M$10.49M

Сравнение доходности по годам ROM и DLLL

2026 (YTD)2025
ROM
ProShares Ultra Technology		54.22%33.83%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		823.06%-3.72%

Correlation

The correlation between ROM and DLLL is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between ROM and DLLL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и DLLL

Секторы
ROM
DLLL

Технологии

62.0%
66.6%

Финансовые услуги

3.5%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
62.0%
DLLL
66.6%

Финансовые услуги

ROM
3.5%
DLLL

-

Коммуникационные услуги

ROM
0.8%
DLLL

-

Энергетика

ROM
0.1%
DLLL

-

Промышленность

ROM
0.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

ROM

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

DLLL

-

Здравоохранение

ROM

-

DLLL

-

Недвижимость

ROM

-

DLLL

-

Коммунальные услуги

ROM

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с MUUDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с NVTXDLLL с LINTDLLL с NVDG

Доходность на риск

ROM vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROM c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
4.77

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.01

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

11.82

-9.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

22.96

-16.55

ROM vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROM и DLLL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-68.58%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-57.19%

+24.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-12.68%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-25.73%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

29.37%

-16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и DLLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 19.98%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 52.70%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

52.70%

-32.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

115.16%

-70.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

141.68%

-89.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

133.25%

-79.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.67%

133.25%

-82.58%

Сравнение комиссий ROM и DLLL

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и DLLL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.06%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ROM and DLLL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (52.70%) compared to ROM (19.98%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs 82.51% for ROM. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 19.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs 82.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

ROM has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for DLLL.

ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор