Сравнение ROM с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
ROM и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ROM и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 29.05% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -21.97% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -21.97%.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
AMDG
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -21.97%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 133.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и AMDG
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
ROM vs. AMDG — Ранг доходности на риск
ROM
AMDG
Сравнение ROM c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.13 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.32 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 4.53 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ROM и AMDG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и AMDG
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AMDG в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 14.36% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и AMDG
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -63.04% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -56.48% | +24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -52.31% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -27.66% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 28.88% | -18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и AMDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.01%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 33.06% | -17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 98.59% | -65.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 129.74% | -75.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 124.94% | -73.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 124.94% | -75.44% |