Сравнение ROLL.L с COMX.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while COMX.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROLL.L returned 14.49%/yr vs 12.73%/yr for COMX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и COMX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у COMX.L с доходностью 20.89%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
COMX.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLL.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | -0.16% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.89% | 16.77% | 4.47% | -7.89% | 15.00% | -24.47% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and COMX.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between ROLL.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
COMX.L
Сравнение ROLL.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.10 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.53 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и COMX.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, примерно равная максимальной просадке COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и COMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -27.78% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -14.52% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -14.52% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.37% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -15.82% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.65% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и COMX.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеют волатильность 4.18% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.38% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 15.93% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.83% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.80% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 20.80% | -5.84% |
Сравнение комиссий ROLL.L и COMX.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и COMX.L
Ни ROLL.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and COMX.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.19% for COMX.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и COMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор