Сравнение COMX.L с ICOM.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 12.76%/yr for ICOM.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и ICOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMX.L показывает доходность 24.64%, а ICOM.L немного выше – 25.24%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.39%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOM.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMX.L и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 25.24% | 8.16% | 6.90% | -12.66% | 28.48% | -1.46% |
Correlation
The correlation between COMX.L and ICOM.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between COMX.L and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
ICOM.L
Сравнение COMX.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.21 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 12.08 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.12 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и ICOM.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -28.82% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -7.45% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -14.48% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.74% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -12.30% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 3.22% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и ICOM.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.49% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 15.96% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 18.28% | +26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 16.73% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 15.71% | +16.65% |
Сравнение комиссий COMX.L и ICOM.L
И COMX.L, и ICOM.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и ICOM.L
Ни COMX.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, COMX.L and ICOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L and ICOM.L have the same expense ratio: 0.19% per year.
COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор