PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMX.L и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.07%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
31.19%-1.59%3.87%-10.93%33.41%2.10%
Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как PDBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDBC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.07%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 33.20%.


COMX.L

1 день
-2.16%
1 месяц
9.72%
С начала года
24.07%
6 месяцев
32.13%
1 год
26.98%
3 года*
10.81%
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
0.00%
1 месяц
14.32%
С начала года
33.20%
6 месяцев
36.76%
1 год
28.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
15.32%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий COMX.L и PDBC

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

COMX.L vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMX.LPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.46

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.00

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.46

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

4.78

-2.68

COMX.L vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMX.LPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.46

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.30

-0.17

Корреляция

Корреляция между COMX.L и PDBC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и PDBC

COMX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и PDBC

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки PDBC в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


COMX.LPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-49.52%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-11.07%

-14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.29%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-23.53%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

4.50%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и PDBC

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 8.13%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMX.LPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.54%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.08%

14.36%

+28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

19.88%

+24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

19.04%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

18.36%

+14.24%