Сравнение COMX.L с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
COMX.L и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMX.L и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.07% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.19% | -1.59% | 3.87% | -10.93% | 33.41% | 2.10% |
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как PDBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDBC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.07%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 33.20%.
COMX.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- 33.20%
- 6 месяцев
- 36.76%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMX.L и PDBC
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
COMX.L vs. PDBC — Ранг доходности на риск
COMX.L
PDBC
Сравнение COMX.L c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.46 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.00 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.46 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 4.78 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.46 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между COMX.L и PDBC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и PDBC
COMX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и PDBC
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки PDBC в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMX.L | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -49.52% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -11.07% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -2.29% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -23.53% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 4.50% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и PDBC
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 8.13%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMX.L | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 9.54% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 14.36% | +28.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 19.88% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 19.04% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 18.36% | +14.24% |