Сравнение COMX.L с CMOD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L).
COMX.L и CMOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и CMOD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMX.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.07% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 24.89% | 7.88% | 5.95% | -12.18% | 28.11% | -1.44% |
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMX.L показывает доходность 24.07%, а CMOD.L немного выше – 24.89%.
COMX.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMOD.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 32.71%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMX.L и CMOD.L
И COMX.L, и CMOD.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COMX.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
CMOD.L
Сравнение COMX.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.62 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.17 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.69 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 8.25 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.62 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между COMX.L и CMOD.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и CMOD.L
Ни COMX.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и CMOD.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и CMOD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMX.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -33.16% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -8.95% | -16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -1.22% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -12.47% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 3.10% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и CMOD.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 8.13% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMX.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.25% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 13.72% | +29.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 16.77% | +27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 16.45% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 15.20% | +17.40% |