PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMX.L и CMOD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.07%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
24.89%7.88%5.95%-12.18%28.11%-1.44%
Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMX.L показывает доходность 24.07%, а CMOD.L немного выше – 24.89%.


COMX.L

1 день
-2.16%
1 месяц
9.72%
С начала года
24.07%
6 месяцев
32.13%
1 год
26.98%
3 года*
10.81%
5 лет*
10 лет*

CMOD.L

1 день
-1.44%
1 месяц
10.14%
С начала года
24.89%
6 месяцев
32.71%
1 год
27.22%
3 года*
10.60%
5 лет*
14.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Сравнение комиссий COMX.L и CMOD.L

И COMX.L, и CMOD.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

COMX.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMX.LCMOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.62

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.17

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.69

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

8.25

-6.15

COMX.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CMOD.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMX.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.62

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.26

Корреляция

Корреляция между COMX.L и CMOD.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и CMOD.L

Ни COMX.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и CMOD.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и CMOD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COMX.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-33.16%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-8.95%

-16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.22%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-12.47%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

3.10%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и CMOD.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 8.13% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMX.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.25%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.08%

13.72%

+29.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

16.77%

+27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

16.45%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

15.20%

+17.40%