Сравнение COMX.L с PCOM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).
COMX.L и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и PCOM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMX.L и PCOM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.07% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | 0.07% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 22.41% | 10.56% | 6.07% | -12.08% | 26.34% | 1.73% |
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как PCOM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOM.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у PCOM.DE с доходностью 22.41%.
COMX.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCOM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 27.93%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMX.L и PCOM.DE
И COMX.L, и PCOM.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COMX.L vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск
COMX.L
PCOM.DE
Сравнение COMX.L c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | PCOM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.57 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.09 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.67 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 8.47 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.57 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.69 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между COMX.L и PCOM.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и PCOM.DE
Ни COMX.L, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и PCOM.DE
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке PCOM.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и PCOM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMX.L | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -27.22% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -11.89% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -2.04% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -16.38% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 4.07% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и PCOM.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 8.13%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMX.L | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.60% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 14.13% | +28.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 17.67% | +26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.08% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.08% | +15.52% |