PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROL с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROL с RDVY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROL (Rollins, Inc.) is a stock, while RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Over the past 10 years, ROL returned 15.58%/yr vs 16.29%/yr for RDVY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROL и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 13.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROL имеют среднегодовую доходность 15.58%, а акции RDVY немного впереди с 16.29%.

ROL

1 день
0.30%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-20.87%
6 месяцев
-20.91%
1 год
-16.00%
3 года*
6.26%
5 лет*
8.61%
10 лет*
15.58%

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROL и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-20.87%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between ROL and RDVY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.39

The correlation between ROL and RDVY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

ROL vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 55
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.03

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.90

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.26

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

13.71

-15.29

ROL vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROL и RDVY

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-40.60%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-9.04%

-21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-19.11%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-25.32%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.90%

-40.60%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

0.00%

-27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-4.99%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

2.15%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и RDVY

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.04%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

11.50%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

14.48%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

18.98%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

21.13%

+3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и RDVY

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
ROL
Rollins, Inc.		1.51%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROL and RDVY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROL has higher volatility (9.24%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs RDVY's -40.60%.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROL и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор