Сравнение ROKU с MANH
ROKU (Roku, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while MANH operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ROKU returned -18.31%/yr vs 1.18%/yr for MANH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -15.25%.
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам ROKU и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | 17.14% |
Correlation
The correlation between ROKU and MANH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between ROKU and MANH shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.66B
MANH:
$8.82B
ROKU:
$1.34
MANH:
$3.57
ROKU:
92.52
MANH:
41.13
ROKU:
3.75
MANH:
8.10
ROKU:
6.99
MANH:
42.98
ROKU:
$4.97B
MANH:
$1.10B
ROKU:
$2.19B
MANH:
$456.06M
ROKU:
$280.30M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. MANH — Ранг доходности на риск
ROKU
MANH
Сравнение ROKU c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.51 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.90 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.62 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.03 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и MANH
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -87.04% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -46.97% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -60.98% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -60.98% | -30.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.23% | -52.59% | -21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.82% | -39.45% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 26.47% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и MANH
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 9.01%, в то время как у Manhattan Associates, Inc. (MANH) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 15.23% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 32.62% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 38.51% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.61% | 38.14% | +28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 39.45% | +33.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и MANH
Ни ROKU, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и MANH
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and MANH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (15.23%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs MANH's -87.04%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор