PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с VT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.72%/yr vs 11.15%/yr for VT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.78%.

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-7.22%

Correlation

The correlation between ROKT and VT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.75

The correlation between ROKT and VT shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROKT и VT

Секторы
ROKT
VT

Промышленность

68.4%
12.0%

Технологии

20.1%
27.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.3%

Энергетика

5.7%
4.3%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

ROKT
68.4%
VT
12.0%

Технологии

ROKT
20.1%
VT
27.8%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
VT
8.3%

Энергетика

ROKT
5.7%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

ROKT

-

VT
4.2%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

VT
4.8%

Финансовые услуги

ROKT

-

VT
15.9%

Здравоохранение

ROKT

-

VT
8.1%

Недвижимость

ROKT

-

VT
2.4%

Коммунальные услуги

ROKT

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

ROKT vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.21

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.02

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

3.05

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

13.29

+12.38

ROKT vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VT равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и VT

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-50.27%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-9.67%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-16.51%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-26.38%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-0.40%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.01%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.22%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и VT

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

5.46%

+10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

11.11%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

13.41%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

16.17%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

17.28%

+8.14%

Сравнение комиссий ROKT и VT

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и VT

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VT в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and VT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 11.15% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while VT is Global Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.06% for VT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор