Сравнение ROGSX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROGSX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | -7.72% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 17.26% против 15.86% соответственно.
ROGSX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 17.26%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROGSX и VOOG
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
ROGSX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
ROGSX
VOOG
Сравнение ROGSX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.76 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.81 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ROGSX и VOOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и VOOG
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 7.08% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и VOOG
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROGSX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -32.73% | -60.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.71% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -32.73% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -32.73% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -9.07% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -5.01% | -46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.54% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и VOOG
Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 6.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROGSX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.28% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 12.68% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 22.28% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 21.16% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 20.65% | +1.73% |