PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROGSX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROGSX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		-7.72%23.37%10.18%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROGSX показывает доходность -7.72%, а AAIZX немного ниже – -7.82%.

ROGSX

1 день
3.66%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.39%
1 год
24.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
10.83%
10 лет*
17.26%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с QQQROGSX с XLKROGSX с FTECROGSX с VGTROGSX с WOGSX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий ROGSX и AAIZX

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

ROGSX
Red Oak Technology Select Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

ROGSX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROGSXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.68

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.33

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.71

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

8.16

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROGSX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROGSXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.17

-0.91

Корреляция

Корреляция между ROGSX и AAIZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и AAIZX

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		7.08%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и AAIZX

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ROGSXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-29.00%

-63.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-17.47%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-13.44%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.93%

-5.25%

-46.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.79%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и AAIZX

Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 6.83%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROGSXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.48%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

17.87%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

28.91%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

27.99%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

27.99%

-5.61%