PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RODM с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с EPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RODM is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, RODM returned 24.61% vs 34.90% for EPIN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности RODM и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 21.71%.

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и EPIN

2026 (YTD)2025
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%12.56%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%

Correlation

The correlation between RODM and EPIN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between RODM and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и EPIN

Секторы
RODM
EPIN

Финансовые услуги

26.7%
17.7%

Промышленность

16.2%
20.4%

Здравоохранение

10.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.1%

Технологии

6.8%
34.1%

Сырьевые материалы

5.4%
7.3%

Энергетика

5.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.2%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

3.4%

-

Финансовые услуги

RODM
26.7%
EPIN
17.7%

Промышленность

RODM
16.2%
EPIN
20.4%

Здравоохранение

RODM
10.8%
EPIN
6.6%

Потребительский защитный сектор

RODM
7.8%
EPIN
2.5%

Потребительский циклический сектор

RODM
7.1%
EPIN
6.1%

Технологии

RODM
6.8%
EPIN
34.1%

Сырьевые материалы

RODM
5.4%
EPIN
7.3%

Энергетика

RODM
5.3%
EPIN
4.2%

Коммуникационные услуги

RODM
5.2%
EPIN
1.2%

Коммунальные услуги

RODM
4.5%
EPIN

-

Недвижимость

RODM
3.4%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE

Доходность на риск

RODM vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.84

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.53

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.01

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

11.10

+2.57

RODM vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и EPIN

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-11.64%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.64%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.78%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-1.84%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.15%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и EPIN

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 2.72%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.63%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

16.97%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

19.04%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

18.47%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.47%

-3.50%

Сравнение комиссий RODM и EPIN

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и EPIN

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and EPIN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (5.63%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 24.61% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Hartford and Harbor. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.80% for EPIN.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор