Сравнение ROCY с XRMI
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. ROCY is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.39% |
Correlation
The correlation between ROCY and XRMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
ROCY
XRMI
Сравнение ROCY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.11 | 0.37 | +5.74 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и XRMI
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -15.31% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -5.93% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 5.36% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 6.90% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 6.90% | +3.95% |
Сравнение комиссий ROCY и XRMI
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и XRMI
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and XRMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор