Сравнение ROCY с XOMO
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. ROCY charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и XOMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -5.18% |
Correlation
The correlation between ROCY and XOMO is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
ROCY
XOMO
Сравнение ROCY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.11 | 0.38 | +5.73 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и XOMO
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -18.90% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -10.21% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -7.22% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 20.05% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 18.93% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 18.93% | -8.08% |
Сравнение комиссий ROCY и XOMO
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и XOMO
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and XOMO have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор