Сравнение ROCY с PDBC
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам ROCY и PDBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.66% |
Correlation
The correlation between ROCY and PDBC is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. PDBC — Ранг доходности на риск
ROCY
PDBC
Сравнение ROCY c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.11 | 0.23 | +5.89 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и PDBC
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -49.52% | +46.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.61% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -23.20% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и PDBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 18.64% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 19.12% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 17.78% | -6.93% |
Сравнение комиссий ROCY и PDBC
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и PDBC
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PDBC в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.85% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and PDBC have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.62% for ROCY.
ROCY is categorized as Derivative Income, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.58% for PDBC.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор