Сравнение ROCY с JPST
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и JPST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 12.15% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.21% |
Correlation
The correlation between ROCY and JPST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. JPST — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPST
Сравнение ROCY c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 27.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 133.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и JPST
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -3.28% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.08% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и JPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 0.54% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 0.58% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 0.93% | +10.44% |
Сравнение комиссий ROCY и JPST
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и JPST
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JPST в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.23% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and JPST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
JPST has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.29% for ROCY.
ROCY is categorized as Derivative Income, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.18% for JPST.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор