Сравнение ROCY с JPLD
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и JPLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 9.39% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 0.43% |
Correlation
The correlation between ROCY and JPLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. JPLD — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPLD
Сравнение ROCY c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и JPLD
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -1.17% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.28% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.15% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 1.48% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 1.84% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 1.84% | +10.50% |
Сравнение комиссий ROCY и JPLD
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и JPLD
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and JPLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.65% for ROCY.
ROCY is categorized as Derivative Income, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор