Сравнение ROCY с JPLD
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и JPLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between ROCY and JPLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. JPLD — Ранг доходности на риск
ROCY
JPLD
Сравнение ROCY c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.00 | 3.25 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и JPLD
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -1.17% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.12% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.15% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 1.47% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 1.83% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 1.83% | +9.13% |
Сравнение комиссий ROCY и JPLD
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и JPLD
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and JPLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.62% for ROCY.
ROCY is categorized as Derivative Income, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор