Сравнение ROCY с JMOM
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. ROCY is actively managed, while JMOM is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и JMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и JMOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 12.15% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 18.65% |
Correlation
The correlation between ROCY and JMOM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. JMOM — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMOM
Сравнение ROCY c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и JMOM
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -34.31% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.43% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -6.26% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и JMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 16.04% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 18.94% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 20.18% | -8.81% |
Сравнение комиссий ROCY и JMOM
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и JMOM
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности JMOM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.75% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and JMOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
ROCY has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.75% for JMOM.
ROCY is categorized as Derivative Income, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.12% for JMOM.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор