Сравнение ROCY с JCPB
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и JCPB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between ROCY and JCPB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. JCPB — Ранг доходности на риск
ROCY
JCPB
Сравнение ROCY c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.00 | 0.55 | +5.45 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и JCPB
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -16.67% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.48% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -4.26% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и JCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 3.77% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 5.38% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 5.05% | +5.91% |
Сравнение комиссий ROCY и JCPB
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и JCPB
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JCPB в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.93% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and JCPB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 1.62% for ROCY.
ROCY is categorized as Derivative Income, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.38% for JCPB.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор