Сравнение ROCY с IWMI
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и IWMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 12.15% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 17.05% |
Correlation
The correlation between ROCY and IWMI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMI
Сравнение ROCY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и IWMI
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -23.88% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.82% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.92% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 15.28% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 17.74% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 17.74% | -6.37% |
Сравнение комиссий ROCY и IWMI
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и IWMI
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности IWMI в 13.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.37% | 14.05% | 8.78% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and IWMI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.
IWMI has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 2.29% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор