Сравнение ROCY с IVVW
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ROCY is actively managed, while IVVW is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 7.03% |
Correlation
The correlation between ROCY and IVVW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ROCY
IVVW
Сравнение ROCY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.11 | 1.08 | +5.04 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и IVVW
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -16.79% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.75% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 7.40% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.65% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.65% | -1.80% |
Сравнение комиссий ROCY и IVVW
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и IVVW
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and IVVW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор