Сравнение ROCY с HELO
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и HELO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 12.15% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.34% |
Correlation
The correlation between ROCY and HELO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. HELO — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HELO
Сравнение ROCY c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и HELO
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -10.89% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.33% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.16% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и HELO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 6.46% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 7.92% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 7.92% | +3.45% |
Сравнение комиссий ROCY и HELO
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и HELO
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности HELO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.63% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and HELO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
ROCY has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.63% for HELO.
ROCY is categorized as Derivative Income, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.50% for HELO.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор