Сравнение ROCY с GPIX
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.33% |
Correlation
The correlation between ROCY and GPIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ROCY
GPIX
Сравнение ROCY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.00 | 1.78 | +4.22 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и GPIX
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -17.50% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.48% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.48% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 10.17% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 13.80% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 13.80% | -2.84% |
Сравнение комиссий ROCY и GPIX
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и GPIX
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ROCY and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор