PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROCQ с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROCQ и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ROCQ

1 день
-2.77%
1 месяц
-0.19%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UMI

1 день
1.58%
1 месяц
-3.77%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.28%
1 год
27.27%
3 года*
28.51%
5 лет*
20.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROCQ и UMI


Correlation

The correlation between ROCQ and UMI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Доходность на риск

ROCQ vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROCQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROCQ c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROCQUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

ROCQ vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROCQ и UMI

Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и UMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROCQUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-48.08%

+42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-3.85%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-6.58%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ROCQ и UMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROCQUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

14.28%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

19.46%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

23.16%

-3.58%

Сравнение комиссий ROCQ и UMI

ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROCQ и UMI

Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности UMI в 5.93%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ROCQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
5.93%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы


ROCQ and UMI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 2.07% for ROCQ.

ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.85% for UMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROCQ и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор