Сравнение ROCQ с QMAR
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 10.86% |
Correlation
The correlation between ROCQ and QMAR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
ROCQ
QMAR
Сравнение ROCQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.22 | 0.91 | +6.31 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и QMAR
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -19.83% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.21% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -3.28% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 6.08% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.96% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.85% | +2.16% |
Сравнение комиссий ROCQ и QMAR
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и QMAR
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ROCQ and QMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
ROCQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for QMAR.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор