Сравнение ROCQ с JPST
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и JPST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.62% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between ROCQ and JPST is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. JPST — Ранг доходности на риск
ROCQ
JPST
Сравнение ROCQ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.49 | 3.20 | +4.28 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и JPST
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -3.28% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.02% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.08% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и JPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 0.54% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 0.58% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 0.93% | +15.20% |
Сравнение комиссий ROCQ и JPST
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и JPST
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности JPST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and JPST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.02% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.18% for JPST.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор