Сравнение ROCQ с JPLD
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и JPLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.62% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between ROCQ and JPLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. JPLD — Ранг доходности на риск
ROCQ
JPLD
Сравнение ROCQ c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.49 | 3.25 | +4.24 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и JPLD
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -1.17% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.12% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.15% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 1.47% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 1.83% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 1.83% | +14.30% |
Сравнение комиссий ROCQ и JPLD
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и JPLD
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and JPLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.02% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор