Сравнение ROCQ с HELO
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и HELO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.92% |
Correlation
The correlation between ROCQ and HELO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. HELO — Ранг доходности на риск
ROCQ
HELO
Сравнение ROCQ c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.22 | 1.63 | +5.59 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и HELO
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -10.89% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.32% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.18% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и HELO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 6.20% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 7.95% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 7.95% | +8.06% |
Сравнение комиссий ROCQ и HELO
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и HELO
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности HELO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and HELO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
ROCQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.62% for HELO.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.50% for HELO.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор