Сравнение ROCQ с GSG
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. ROCQ is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам ROCQ и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 3.48% |
Correlation
The correlation between ROCQ and GSG is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. GSG — Ранг доходности на риск
ROCQ
GSG
Сравнение ROCQ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.22 | -0.09 | +7.31 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и GSG
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -89.62% | +84.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -57.59% | +57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -63.71% | +63.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 23.01% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 22.61% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 22.03% | -6.02% |
Сравнение комиссий ROCQ и GSG
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и GSG
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and GSG have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
ROCQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for GSG.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор