Сравнение ROCQ с GPIX
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 15.38% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.11% |
Correlation
The correlation between ROCQ and GPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение ROCQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCQ | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и GPIX
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -17.50% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.22% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.48% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 10.82% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 13.89% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 13.89% | +5.69% |
Сравнение комиссий ROCQ и GPIX
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и GPIX
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ROCQ and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
GPIX has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 2.07% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор