Сравнение ROCQ с EMLP
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам ROCQ и EMLP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 15.38% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0.87% |
Correlation
The correlation between ROCQ and EMLP is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. EMLP — Ранг доходности на риск
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMLP
Сравнение ROCQ c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCQ | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и EMLP
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -43.61% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.33% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -5.75% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и EMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 9.97% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 14.49% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.69% | +1.89% |
Сравнение комиссий ROCQ и EMLP
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и EMLP
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EMLP в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and EMLP have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
EMLP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.07% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.96% for EMLP.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор