Сравнение ROBT с USFR
ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned -0.08%/yr vs 3.71%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности ROBT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBT показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.
ROBT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам ROBT и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 3.51% | 15.16% | -0.41% | 27.77% | -34.94% | 9.91% | 46.18% | 34.28% | -14.66% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 1.49% |
Correlation
The correlation between ROBT and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBT vs. USFR — Ранг доходности на риск
ROBT
USFR
Сравнение ROBT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -49.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 13.31 | -12.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 201.33 | -200.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 779.76 | -777.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBT и USFR
Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -1.36% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -0.02% | -21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -0.06% | -27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -0.18% | -43.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | 0.00% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -0.15% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 0.01% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBT и USFR
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 0.09% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 0.19% | +19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 0.27% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 0.40% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 0.78% | +24.81% |
Сравнение комиссий ROBT и USFR
ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBT и USFR
ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ROBT and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBT has higher volatility (10.81%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs USFR's -1.36%.
On 5-year performance, USFR leads with 3.71% vs -0.08% for ROBT. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USFR has performed better with a 3.71% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for ROBT.
ROBT is categorized as Technology Equities, while USFR is Government Bonds. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор