PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.42%/yr vs 11.26%/yr for RDVY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 11.06%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и RDVY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-11.57%

Correlation

The correlation between ROBT and RDVY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.74

The correlation between ROBT and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и RDVY

Секторы
ROBT
RDVY

Технологии

57.0%
17.6%

Промышленность

20.4%
12.2%

Здравоохранение

7.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.4%

Финансовые услуги

1.6%
36.5%

Энергетика

1.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

ROBT
57.0%
RDVY
17.6%

Промышленность

ROBT
20.4%
RDVY
12.2%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
RDVY
8.1%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
RDVY
12.2%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
RDVY
5.4%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
RDVY
36.5%

Энергетика

ROBT
1.5%
RDVY
1.4%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
RDVY
4.1%

Сырьевые материалы

ROBT

-

RDVY

-

Недвижимость

ROBT

-

RDVY

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

ROBT vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.01

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.87

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.12

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

13.11

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ROBT и RDVY

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-40.60%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-9.04%

-12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-19.11%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-25.32%

-17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-5.00%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

2.14%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и RDVY

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.01%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

10.99%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

14.04%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

18.92%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

21.11%

+4.36%

Сравнение комиссий ROBT и RDVY

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и RDVY

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and RDVY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.42%) compared to RDVY (4.01%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 11.26% vs 2.42% for ROBT. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 11.26% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

RDVY has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор