PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с QARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.38%/yr vs 12.06%/yr for QARP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 10.34%.

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-11.38%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between ROBT and QARP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.78

The correlation between ROBT and QARP shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBT и QARP

Секторы
ROBT
QARP

Технологии

57.0%
21.9%

Промышленность

20.4%
9.0%

Здравоохранение

7.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
14.7%

Финансовые услуги

1.6%
9.9%

Энергетика

1.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
10.5%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

ROBT
57.0%
QARP
21.9%

Промышленность

ROBT
20.4%
QARP
9.0%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
QARP
13.2%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
QARP
14.7%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
QARP
9.9%

Энергетика

ROBT
1.5%
QARP
6.5%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
QARP
10.5%

Сырьевые материалы

ROBT

-

QARP
2.1%

Недвижимость

ROBT

-

QARP
0.6%

Коммунальные услуги

ROBT

-

QARP
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с dgrw

Доходность на риск

ROBT vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.43

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.46

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.46

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

15.79

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTQARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.43

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.72

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ROBT и QARP

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-35.44%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-7.26%

-14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-15.65%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-22.75%

-20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.98%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.44%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

1.59%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и QARP

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.21%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

7.71%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

10.36%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

15.51%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

19.65%

+5.83%

Сравнение комиссий ROBT и QARP

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и QARP

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and QARP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.06% vs 2.38% for ROBT. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.06% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while QARP is Large Cap Growth Equities. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор