PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с QARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBT с QARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP).

ROBT и QARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBT и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-11.38%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.59%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 0.59%.

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.46%
1 месяц
-4.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
4.33%
1 год
15.65%
3 года*
16.10%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с IWYQARP с OMFLQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPY

Сравнение комиссий ROBT и QARP

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Доходность на риск

ROBT vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTQARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.99

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.52

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.41

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

6.69

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTQARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.72

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.66

-0.43

Корреляция

Корреляция между ROBT и QARP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и QARP

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.13%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ROBT и QARP

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и QARP.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBTQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-35.44%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-11.30%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-22.75%

-20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.02%

-4.79%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-4.52%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.38%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и QARP

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBTQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

4.45%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

8.16%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

15.82%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

15.57%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

19.81%

+5.69%