Сравнение ROBT с FAI
ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds from First Trust - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, ROBT returned 16.28% vs 46.14% for FAI. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBT и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBT показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 31.06%.
ROBT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $2.70M | $2.33M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам ROBT и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 12.13% | 15.16% | -0.70% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between ROBT and FAI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between ROBT and FAI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBT vs. FAI — Ранг доходности на риск
ROBT
FAI
Сравнение ROBT c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBT | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.46 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 6.36 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBT и FAI
Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBT | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -27.82% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -18.84% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -6.91% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -5.78% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 7.27% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBT и FAI
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.66%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBT | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 10.63% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 24.94% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 29.46% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 31.45% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 31.45% | -5.90% |
Сравнение комиссий ROBT и FAI
И ROBT, и FAI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBT и FAI
Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ROBT and FAI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to ROBT (6.66%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 16.28% for ROBT. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBT and FAI have the same expense ratio: 0.65% per year.
ROBT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for FAI.
ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBT и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор