PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с CLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.38%/yr vs -6.40%/yr for CLIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -6.21%.

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и CLIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%-9.03%

Correlation

The correlation between ROBT and CLIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.65

The correlation between ROBT and CLIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBT и CLIX

Секторы
ROBT
CLIX

Технологии

57.0%
3.6%

Промышленность

20.4%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
94.8%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Энергетика

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
CLIX
3.6%

Промышленность

ROBT
20.4%
CLIX

-

Здравоохранение

ROBT
7.4%
CLIX

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
CLIX
94.8%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
CLIX

-

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
CLIX

-

Энергетика

ROBT
1.5%
CLIX

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
CLIX
1.6%

Сырьевые материалы

ROBT

-

CLIX

-

Недвижимость

ROBT

-

CLIX

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

CLIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPYCLIX с QQQ

Доходность на риск

ROBT vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.62

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.97

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.66

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

1.81

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.62

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.17

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ROBT и CLIX

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-73.21%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-19.57%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-21.18%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-68.22%

+24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-44.59%

+42.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-34.70%

+18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

7.15%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и CLIX

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.08%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

15.59%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

20.89%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

26.94%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

25.92%

-0.44%

Сравнение комиссий ROBT и CLIX

И ROBT, и CLIX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и CLIX

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and CLIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs CLIX's -73.21%.

On 5-year performance, ROBT leads with 2.38% vs -6.40% for CLIX. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBT has performed better with a 2.38% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT and CLIX have the same expense ratio: 0.65% per year.

CLIX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while CLIX is Long-Short. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор