PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с LITE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ROBO returned 13.02%/yr vs 43.30%/yr for LITE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 142.93%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 13.02% против 43.30% соответственно.

ROBO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.60%
С начала года
21.67%
6 месяцев
19.42%
1 год
48.39%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.97%
10 лет*
13.02%

LITE

1 день
3.68%
1 месяц
-0.93%
С начала года
142.93%
6 месяцев
161.38%
1 год
999.19%
3 года*
159.80%
5 лет*
62.02%
10 лет*
43.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.67%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		142.93%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between ROBO and LITE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г.

0.51

The correlation between ROBO and LITE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GE

Доходность на риск

ROBO vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
11.76

-9.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
5.52

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.73

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

35.18

-32.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

134.51

-123.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

11.76

-9.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ROBO и LITE

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-66.89%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-28.70%

+11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-50.63%

+22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-66.48%

+22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-66.89%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-14.97%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-23.16%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

7.49%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и LITE

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 9.66%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

31.18%

-21.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

69.07%

-50.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

86.01%

-62.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

59.79%

-36.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

56.55%

-33.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и LITE

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and LITE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (31.18%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.76 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор