PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с DRAM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. ROBO is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ROBO

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.74%
6 месяцев
17.54%
1 год
45.44%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.59%
10 лет*
12.84%

DRAM

1 день
-1.09%
1 месяц
13.37%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и DRAM

2026 (YTD)
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		18.32%
DRAM
Roundhill Memory ETF		121.70%

Correlation

The correlation between ROBO and DRAM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.71

Сравнение распределения секторов ROBO и DRAM

Секторы
ROBO
DRAM

Промышленность

46.8%

-

Технологии

41.9%
100.0%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
DRAM

-

Технологии

ROBO
41.9%
DRAM
100.0%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
DRAM

-

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
DRAM

-

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
DRAM

-

Сырьевые материалы

ROBO

-

DRAM

-

Энергетика

ROBO

-

DRAM

-

Недвижимость

ROBO

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

ROBO vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBODRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBODRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

84.49

-84.02

Просадки

Сравнение просадок ROBO и DRAM

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBODRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-19.97%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-14.13%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-2.60%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBODRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

84.27%

-60.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

84.27%

-60.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

84.27%

-61.03%

Сравнение комиссий ROBO и DRAM

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и DRAM

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and DRAM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DRAM.

ROBO is categorized as Robotics, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор