PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с CHAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. ROBO is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, ROBO returned 12.64%/yr vs 48.02%/yr for CHAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 57.97%.

ROBO

1 день
0.69%
1 месяц
-4.88%
С начала года
19.75%
6 месяцев
18.31%
1 год
44.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
5.51%
10 лет*
13.12%

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и CHAT

2026 (YTD)202520242023
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.75%23.71%-1.28%6.56%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between ROBO and CHAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.79

The correlation between ROBO and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и CHAT

Секторы
ROBO
CHAT

Промышленность

46.8%
0.8%

Технологии

41.9%
76.5%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.6%

Финансовые услуги

2.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
16.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
CHAT
0.8%

Технологии

ROBO
41.9%
CHAT
76.5%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
CHAT
5.6%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
CHAT
0.0%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
CHAT
16.6%

Сырьевые материалы

ROBO

-

CHAT

-

Энергетика

ROBO

-

CHAT

-

Недвижимость

ROBO

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

ROBO vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBOCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.34

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.60

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

6.79

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

19.03

-9.15

ROBO vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO и CHAT

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-31.34%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-16.28%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-31.34%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-9.97%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-5.39%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.80%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и CHAT

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 10.66%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

16.40%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

28.00%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

33.14%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

30.65%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

30.65%

-7.35%

Сравнение комиссий ROBO и CHAT

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и CHAT

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CHAT в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and CHAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to ROBO (10.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.02% vs 12.64% for ROBO. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.02% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.35% for ROBO.

ROBO is categorized as Robotics, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор