Сравнение ROBNX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
ROBNX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ROBNX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROBNX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | -0.21% | 2.89% | 8.89% | 3.06% | -8.79% | 9.27% | 0.71% | 15.11% | -6.19% | 4.66% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ROBNX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
ROBNX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.45%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBNX и USMTX
ROBNX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
ROBNX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
ROBNX
USMTX
Сравнение ROBNX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBNX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 3.86 | -3.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 6.92 | -6.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.29 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 6.97 | -6.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 36.30 | -33.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBNX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 3.86 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 2.60 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.09 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между ROBNX и USMTX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBNX и USMTX
Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 4.92% | 3.66% | 4.13% | 2.01% | 3.52% | 7.91% | 3.13% | 3.24% | 4.26% | 5.15% | 5.22% | 4.72% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROBNX и USMTX
Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROBNX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -1.98% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -0.40% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -1.92% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.30% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -0.19% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.08% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBNX и USMTX
Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROBNX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.22% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 0.40% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 0.70% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 0.72% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 0.75% | +8.44% |