Сравнение ROAM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
ROAM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 5.70% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 2.61% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 2.61%.
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
VEXC
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и VEXC
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
ROAM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
ROAM
VEXC
Сравнение ROAM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.92 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и VEXC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и VEXC
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и VEXC
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -12.42% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -9.57% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -2.27% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.51% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.51% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.51% | +0.32% |