PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, ROAM returned 51.96% vs 24.15% for TDEC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и TDEC

2026 (YTD)20252024
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%-0.67%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between ROAM and TDEC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between ROAM and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с QMAR

Доходность на риск

ROAM vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.41

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.34

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.97

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

13.07

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа TDEC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.41

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.81

-1.42

Просадки

Сравнение просадок ROAM и TDEC

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-10.30%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.16%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.33%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-1.04%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.85%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и TDEC

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.81%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

9.02%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

10.09%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

11.75%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

11.75%

+6.12%

Сравнение комиссий ROAM и TDEC

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и TDEC

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and TDEC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, ROAM leads with 51.96% vs 24.15% for TDEC. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROAM has performed better with a 51.96% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for TDEC.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Hartford and FT Vest. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.95% for TDEC.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор